Gestión de riesgos en el sector asegurador
El principal encuentro del sector asegurador en España celebrarà su 17ª edición del 2 al 4 de marzo con màs de 25 jornadas en un foro abierto de caràcter profesional, para analizar y estudiar la actualidad, problemàtica y tendencias del sector.
Christopher Bunzl, socio responsable del Sector Seguros de everis, que abrirá la jornada añade: “En los distintos ámbitos de la gestión de riesgos las aseguradoras han puesto en marcha múltiples iniciativas, pero todavía existe un importante recorrido de mejora en la camino de la excelencia en la Gestión de Riesgos. En este sentido es importante aumentar la concienciación de la ventaja competitiva que supone una gestión eficiente del riesgo, más que buscar el simple cumplimiento normativo."
Daniel Rodríguez Pérez, Business Leader Risk Management de EVERIS, opina que “la gestión del riesgo de crédito es un área que no representaba una preocupación dentro de las entidades aseguradoras. Actualmente, el sector asegurador está experimentando cambios que le obliga a mejor gestión de su riesgo de crédito”..
María Victoria Rojas, Ejecutiva de Grandes Cuentas Dpto. Cautivas de WILLIS hablará de la Solvencia II en el ámbito de las Entidades de Reaseguro. Solvencia II es un proyecto iniciado en el seno de la Unión Europea para que las compañías aseguradoras, reaseguradoras y cautivas operen dentro de sus ámbitos de responsabilidad con un nivel de viabilidad (solvencia) adecuado.
El objetivo principal consiste en mejorar el control y medición de los riesgos (de mercado, operacionales, de crédito y de liquidez) a los que están expuestos las aseguradoras. Bajo este objetivo ambicioso, la ponencia se estructurará en los siguientes puntos: Breve análisis del QIS4 y perspectivas del QIS5, Directiva de Solvencia: Entidades de reaseguro y Cautivas, Problemática actual de las compañías cautivas frente a Solvencia II, Principales conclusiones.
Rafael Cavestany, Business Director Risk Management de EVERIS bajo la ponencia: “Establecimiento de un proceso de evaluación de la solvencia, con modelos internos, en una aseguradoras” hablará de cómo establecer un proceso de determinación del capital para cada uno de los riesgos y determinar el capital total necesario. Dicho capital deberá ajustarse a potenciales escenarios de stress, ciclo macroeconómico, proyecciones de capital basadas en la ejecución del plan estratégico, escenarios de competencia, etc.